Überlegene Liquidität bei BitMart
Daten zeigen, dass BitMart über den beobachteten Zeitraum hinweg konstant tiefere Bitcoin- und Ethereum-perpetuelle Orderbücher als seine Mitbewerber aufweist, was zu engerem Spread und geringerer Slippage führt.
Analyse der Orderbuchliquidität
Während eines kürzlich analysierten Zeitraums demonstrierte BitMart eine überlegene Orderbuchliquidität im Vergleich zu konkurrierenden Kryptowährungsbörsen in den Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) perpetuellen Märkten, wie aus vergleichenden Marktdaten hervorgeht. Die Daten verfolgten die Tiefe der sieben höchsten Orderbuchlevel, gemessen in US-Dollar, über mehrere globale Handelsplätze.
Die Liquiditätsmessungen von BitMart blieben während des gesamten Analysezeitraums über denen der Konkurrenz. In den Bitcoin-perpetuellen Märkten hielt BitMart eine höhere Orderbuchtiefe im Vergleich zu den Peer-Börsen aufrecht, selbst als sich die allgemeinen Marktbedingungen änderten.
Stabilität der Bitcoin- und Ethereum-Liquidität
Die Daten zeigen, dass die Bitcoin-Liquidität von BitMart relativ stabil blieb, während konkurrierende Börsen größere Schwankungen und langsamere Erholungsmuster aufwiesen. Ähnliche Ergebnisse wurden in den Ethereum-perpetuellen Märkten festgestellt, wo BitMart ebenfalls in der Orderbuchtiefe führte und die Liquidität gegen Ende des Beobachtungszeitraums zunahm. Andere Börsen zeigten während desselben Zeitraums flachere oder unregelmäßigere Muster.
Einfluss der Orderbuchtiefe auf die Ausführungsqualität
Die Tiefe des Orderbuchs auf den höchsten Ebenen beeinflusst die Ausführungsqualität für große Aufträge, da eine tiefere Liquidität es ermöglicht, Trades näher an den aktuellen Marktpreisen auszuführen. Eine größere Tiefe kann Slippage reduzieren und eine stabilere Ausführung während Zeiten der Marktvolatilität bieten, wie die Analyse der Marktstruktur zeigt.
Nachhaltiges Liquiditätsmuster
Die Konsistenz in den Bitcoin- und Ethereum-Märkten deutet auf ein nachhaltiges Liquiditätsmuster hin, anstatt auf isolierte Marktbedingungen. Tiefere Orderbuchliquidität führt typischerweise zu engerem Spread und reduzierten Preislücken während der Handelsausführung.
Die perpetuellen Märkte von BitMart zeigten während des gemessenen Zeitraums eine tiefe und stabile Liquidität im Vergleich zu den Peer-Börsen, gemäß den vergleichenden Daten. Die Orderbuchtiefe der Börse blieb über beide in der Studie analysierten Hauptkryptowährungspaare hinweg erhöht.
