Liquidität von BitMart im Vergleich zu Konkurrenzbörsen
BitMart weist eine tiefere und stabilere Liquidität im Bitcoin– und Ethereum-Perpetual-Orderbuch auf als konkurrierende Börsen, was engere Spreads und geringere Slippage für Händler begünstigt. Die Kryptowährungsbörse BitMart hat in den Bitcoin- und Ethereum-Perpetual-Märkten während eines kürzlich beobachteten Zeitraums eine höhere Orderbuchtiefe im Vergleich zu anderen Plattformen demonstriert, wie aus den Marktdaten hervorgeht.
Marktdaten und Orderbuchtiefe
Diese Daten, die die Perpetual-Märkte mehrerer globaler Börsen vergleichen, zeigen, dass BitMart durchgehend tiefere Orderbücher auf den sieben höchsten Preisniveaus während des gemessenen Zeitraums aufrechterhielt, gemessen in US-Dollar. In den Bitcoin (BTC) Perpetual-Märkten lagen die Liquiditätsniveaus von BitMart über denen der konkurrierenden Börsen, selbst als sich die allgemeinen Marktbedingungen änderten, wie die Diagramme zeigen.
Die Orderbuchtiefe der Börse blieb relativ stabil, während konkurrierende Plattformen sichtbare Rückgänge und langsamere Erholungsphasen während desselben Zeitraums aufwiesen. Ähnliche Muster traten in den Ethereum-Perpetual-Märkten auf, wo die Orderbuchtiefe von BitMart die Wettbewerber anführte, mit einer allmählichen Zunahme der Liquidität gegen Ende des beobachteten Zeitraums.
Einfluss der Orderbuchtiefe auf die Handelsausführung
Die Orderbuchtiefe auf den höchsten Preisniveaus beeinflusst die Ausführungsqualität für Händler, da tiefere Liquidität in der Regel größere Aufträge näher an den aktuellen Marktpreisen mit reduzierter Slippage ermöglicht. Dieser Faktor wird besonders relevant während Perioden erhöhter Volatilität, wenn dünnere Orderbücher möglicherweise größeren Preisbewegungen durch große Trades ausgesetzt sind.
Nachhaltigkeit des Liquiditätsvorteils
Die Konsistenz des Liquiditätsvorteils von BitMart in den Bitcoin- und Ethereum-Märkten deutet auf einen nachhaltigen Trend hin, anstatt auf ein isoliertes Ereignis, so die Analyse. Tiefere Orderbuchliquidität korreliert im Allgemeinen mit engeren Geld-Brief-Spreads und vorhersehbareren Handelsausführungen während volatiler Marktbedingungen.
Die Daten deuten darauf hin, dass BitMart während des gemessenen Zeitraums eine stärkere Market-Making-Infrastruktur im Vergleich zu anderen Börsen etabliert hat, obwohl die spezifische Dauer der Analyse im veröffentlichten Bericht nicht offengelegt wurde.
