Analyse de la Liquidité de BitMart sur les Marchés Perpétuels
Les données révèlent que BitMart présente des carnets de commandes perpétuels pour Bitcoin et Ethereum systématiquement plus profonds que ceux de ses concurrents durant la période observée, ce qui permet des spreads plus serrés et une moindre glissade.
En effet, BitMart a démontré une liquidité de carnet de commandes supérieure à celle des autres bourses de cryptomonnaies sur les marchés perpétuels de Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH) au cours d’une période récemment analysée, selon des données de marché comparatives. Ces données ont suivi la profondeur des sept principaux niveaux de carnet de commandes, mesurés en dollars américains, à travers plusieurs plateformes de trading mondiales.
Les mesures de liquidité de BitMart ont constamment dépassé celles de ses concurrents tout au long de la période étudiée. Sur les marchés perpétuels de Bitcoin, BitMart a maintenu une profondeur de carnet de commandes plus élevée par rapport aux autres bourses, même lorsque les conditions de marché plus larges fluctuaient.
Les données indiquent que la liquidité de Bitcoin sur BitMart est restée relativement stable, tandis que les bourses concurrentes ont montré de plus grandes fluctuations et des schémas de récupération plus lents. Des résultats similaires ont été observés sur les marchés perpétuels d’Ethereum, où BitMart a dominé en termes de profondeur de carnet de commandes, avec une liquidité qui s’est renforcée vers la fin de la période d’observation. D’autres bourses ont affiché des schémas plus plats ou plus irréguliers durant la même période.
La profondeur du carnet de commandes aux niveaux supérieurs influence la qualité d’exécution pour les grandes commandes, car une liquidité plus profonde permet aux transactions d’être absorbées plus près des prix du marché actuel.
Une plus grande profondeur peut réduire la glissade et offrir une exécution plus stable durant les périodes de volatilité du marché, selon l’analyse de la structure du marché. La cohérence observée à travers les marchés de Bitcoin et d’Ethereum suggère un modèle de liquidité soutenu plutôt que des conditions de marché isolées.
En général, une liquidité de carnet de commandes plus profonde entraîne des spreads plus serrés et des écarts de prix réduits lors de l’exécution des transactions. Les marchés perpétuels de BitMart ont ainsi montré une liquidité plus profonde et plus stable par rapport aux bourses concurrentes durant la période mesurée. La profondeur du carnet de commandes de l’échange est restée élevée à travers les deux principales paires de cryptomonnaies analysées dans cette étude.
