BitMart e la Liquidità dell’Order Book
BitMart si distingue per la liquidità dell’order book perpetuo di Bitcoin ed Ethereum, risultando più profonda e stabile rispetto ai concorrenti. Questo supporta spread più stretti e minore slippage per i trader.
Analisi della Profondità dell’Order Book
Recenti dati di mercato hanno dimostrato che l’exchange di criptovalute BitMart mantiene una maggiore profondità dell’order book nei mercati perpetui di Bitcoin ed Ethereum rispetto ad altre piattaforme. I dati, che hanno confrontato i mercati perpetui su diversi scambi globali, evidenziano come BitMart mantenga costantemente order book più profondi ai primi sette livelli di prezzo, espressi in dollari statunitensi.
Nei mercati perpetui di Bitcoin (BTC), i livelli di liquidità di BitMart sono rimasti superiori a quelli degli scambi concorrenti, anche in condizioni di mercato fluttuanti. La profondità dell’order book dell’exchange è rimasta relativamente stabile, mentre le piattaforme concorrenti hanno mostrato cali evidenti e periodi di recupero più lenti.
Schemi simili si sono osservati nei mercati perpetui di Ethereum, dove la profondità dell’order book di BitMart ha superato quella dei concorrenti, con la liquidità che si accumulava gradualmente verso la fine del periodo osservato. Altri scambi hanno mostrato traiettorie di liquidità più piatte o irregolari nello stesso intervallo.
Impatto sulla Qualità di Esecuzione
La profondità dell’order book ai principali livelli di prezzo influisce sulla qualità di esecuzione per i trader, poiché una liquidità più profonda consente generalmente di eseguire ordini più grandi più vicini ai prezzi di mercato attuali, riducendo lo slippage. Questo aspetto diventa particolarmente rilevante durante i periodi di elevata volatilità, quando order book più sottili possono subire un maggiore impatto sui prezzi da parte di grandi operazioni.
“La coerenza del vantaggio di liquidità di BitMart nei mercati di Bitcoin ed Ethereum suggerisce una tendenza sostenuta piuttosto che un evento isolato.”
Una liquidità dell’order book più profonda si correla generalmente con spread bid-ask più stretti e un’esecuzione degli scambi più prevedibile durante condizioni di mercato volatili. I dati indicano che BitMart ha sviluppato un’infrastruttura di market-making più robusta rispetto ai concorrenti durante il periodo analizzato, sebbene la durata specifica dell’analisi non sia stata divulgata nel rapporto pubblicato.
